Jaký je metoda Monte Carlo?

Podle metody Monte Carlo se běžně rozumí jeden ze způsobů statistického modelování, který byl založen na koncepci "černé krabice".

V těchto případech se používá metoda Monte Carlo,kdy je použití analytického modelu tohoto jevu obtížné nebo zcela nemožné (například při řešení problémů s teoretickými frontami, vyšetřování operací omezených na studium náhodných procesů apod.).

Zvažme podrobněji metodu Monte Carlo v ekonomii.

Použití této metody statistickéModelování lze ilustrovat příkladem z teorie fronty. Předpokládejme tedy, že je nutné zjistit, jak dlouho a jak často je potřeba čekat na zákazníky ve frontě na určitou (původně nastavenou) šířku pásma nějakého obchodu. Tyto výpočty jsou zapotřebí pro rozhodování o tom, zda rozšířit obchod. Jak je známo, přístup kupujících je zpravidla náhodný nebo nejistý, proto může být na základě dostupných informací nezávisle stanoveno rozdělení takzvaného času přístupu, tj. Rozdílu mezi každým dvěma po sobě jdoucími příjezdy kupujících. Na druhou stranu je doba obsluhy každého zákazníka také náhodná, proto může být také rozpoznána jeho distribuce. Takže před námi jsou dva stochastické procesy, jejichž přímá interakce vytváří frontu.

Jak ukazuje praxe, používání v reálnémživotnost metody Monte Carlo, můžete náhodně mnohokrát vyřešit všechny možnosti, při zachování stejných charakteristik distribuce. V důsledku toho bude možné uměle znovu vytvořit celý obraz tohoto procesu. Potom opakujte tento obrázek znovu, při každém změně podmínek získáte statistiky, jako kdyby byly shromážděny v reálném čase.

Stejným způsobem můžete opakovat několikrátobnovit umělý obraz díla téměř jakéhokoli obchodu s využitím metody Monte Carlo v praxi. Simulační modelování v tomto případě opakuje reálná data. Dva stochastické procesy popsané výše jsou opět získány. Jejich alternativní interakce v konečném výsledku opět vydá "frontu" s prakticky stejnými indikátory jako v reálném životě.

V důsledku toho se metoda Monte Carlo ve vědě skládá zv umělém modelování prostřednictvím více opakování v náhodných implementacích. Je důležité poznamenat, že tzv. Jednotné implementace jsou jinak označovány jako statistické testy.

Chcete-li pochopit, co se myslí samomechanismus náhodného výběru, měli byste jednoduše použít nejběžnější kostky. V praxi se však zpravidla používají tabulky náhodných čísel. Kromě toho jsou v současné době také velmi oblíbené speciální programy pro počítače, které se mezi odborníky nazývají generátory náhodných čísel. Ve skutečnosti je metoda Monte Carlo dostatečně jednoduchá, efektivní a pohodlná, což způsobuje její široké využití, a to jak v ekonomii, tak v jiných exaktních vědách.